PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCVLX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCVLX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NCVLX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCVLX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.12%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%27.77%-4.76%11.07%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.08% соответственно.

NCVLX

1 день
1.04%
1 месяц
-8.62%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
10.15%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.12%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с NMAVXNCVLX с AUXFXNCVLX с AVERXNCVLX с ACIIXNCVLX с FGINXNCVLX с GQHPXNCVLX с SWLVX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий NCVLX и YAFFX

NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund

Доходность на риск

NCVLX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCVLX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVLXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.58

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.76

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.65

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

2.29

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCVLX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCVLX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCVLX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVLXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между NCVLX и YAFFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCVLX и YAFFX

Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.73%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок NCVLX и YAFFX

Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCVLXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-43.80%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-17.08%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-21.31%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-30.62%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.31%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.24%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.85%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NCVLX и YAFFX

Текущая волатильность для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) составляет 4.22%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCVLXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.00%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

21.56%

-13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

22.92%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.86%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.40%

-1.33%