PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCVLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCVLX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Al Frank Fund (VALAX).

NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NCVLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCVLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.12%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%27.77%-4.76%11.07%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.70% соответственно.

NCVLX

1 день
1.04%
1 месяц
-8.62%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
10.15%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.12%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с NMAVXNCVLX с AUXFXNCVLX с AVERXNCVLX с ACIIXNCVLX с FGINXNCVLX с GQHPXNCVLX с SWLVX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий NCVLX и VALAX

NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund

Доходность на риск

NCVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.40

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.60

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

10.90

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCVLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCVLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCVLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между NCVLX и VALAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCVLX и VALAX

Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.73%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок NCVLX и VALAX

Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCVLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-61.26%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.03%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-25.81%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-38.22%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.95%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-10.83%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.10%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NCVLX и VALAX

Текущая волатильность для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) составляет 4.22%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCVLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.58%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

10.83%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.74%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.75%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

19.31%

-4.24%