PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCVLX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCVLX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NCVLX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCVLX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.12%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%27.77%-4.76%10.45%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

NCVLX

1 день
1.04%
1 месяц
-8.62%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
10.15%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.12%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с NMAVXNCVLX с AUXFXNCVLX с AVERXNCVLX с ACIIXNCVLX с FGINXNCVLX с GQHPXNCVLX с SWLVX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий NCVLX и FLCOX

NCVLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NCVLX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVLXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.06

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.54

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCVLX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCVLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCVLX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVLXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между NCVLX и FLCOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCVLX и FLCOX

Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.73%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCVLX и FLCOX

Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCVLXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-38.28%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.96%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-19.00%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-4.32%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.52%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.52%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NCVLX и FLCOX

Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.22% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCVLXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.29%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.31%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.72%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.82%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.73%

-2.66%