PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCV с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCV с PHRAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NCV (Virtus Convertible and Income Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - NCV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus, while PHRAX is a REIT fund managed by Virtus. Over the past 10 years, NCV returned 8.60%/yr vs 6.51%/yr for PHRAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NCV charges 0.03%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности NCV и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCV показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции NCV превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 6.51% соответственно.

NCV

1 день
-0.35%
1 месяц
0.86%
С начала года
20.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
37.90%
3 года*
22.61%
5 лет*
4.68%
10 лет*
8.60%

PHRAX

1 день
0.15%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.26%
6 месяцев
16.86%
1 год
18.61%
3 года*
13.05%
5 лет*
4.60%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCV и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		20.10%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%24.12%-17.25%23.24%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		17.26%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Correlation

The correlation between NCV and PHRAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2003 г.

0.38

The correlation between NCV and PHRAX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с LDPNCV с PFDNCV с AIONCV с FICVXNCV с CCI
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

NCV vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCV c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCVPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.13

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.57

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.98

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

5.93

+7.44

NCV vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCV на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCV и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCV и PHRAX

Максимальная просадка NCV за все время составила -78.94%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCV и PHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCVPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-72.56%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-7.83%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-19.09%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-33.51%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-42.00%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-11.35%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.69%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NCV и PHRAX

Текущая волатильность для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) составляет 3.98%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCVPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

10.20%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.73%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.12%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

21.01%

+3.84%

Сравнение комиссий NCV и PHRAX

NCV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCV и PHRAX

Дивидендная доходность NCV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности PHRAX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.43%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.99%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Часто задаваемые вопросы

NCV and PHRAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHRAX has higher volatility (5.29%) compared to NCV (3.98%). In terms of maximum drawdown, NCV dropped -78.94% vs PHRAX's -72.56%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCV и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор