PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCV с BLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCV с BLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCV (Virtus Convertible and Income Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus, while BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, NCV returned 8.29%/yr vs 6.37%/yr for BLW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCV и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCV показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции NCV превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.37% соответственно.

NCV

1 день
0.46%
1 месяц
3.22%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.43%
1 год
42.41%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.29%

BLW

1 день
0.00%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.84%
1 год
-2.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCV и BLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		19.63%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%24.12%-17.25%23.24%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.79%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%11.53%

Correlation

The correlation between NCV and BLW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2003 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund

BlackRock Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с PFDNCV с LDPNCV с FICVXNCV с CCINCV с HPS
Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с MAGSBLW с SCHY

Доходность на риск

NCV vs. BLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCV c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVBLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.27

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
-0.33

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.19

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

-0.62

+15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCV vs. BLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа BLW равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCV и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVBLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.27

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NCV и BLW

Максимальная просадка NCV за все время составила -78.94%, что больше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCV и BLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCVBLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-44.13%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.19%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-11.19%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-26.30%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-41.85%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-7.80%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-6.04%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.47%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NCV и BLW

Virtus Convertible and Income Fund (NCV) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCVBLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.33%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

6.92%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

7.93%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

12.32%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

14.59%

+10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCV и BLW

Дивидендная доходность NCV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности BLW в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.95%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.39%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%

Часто задаваемые вопросы

NCV and BLW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCV has higher volatility (5.54%) compared to BLW (2.33%). In terms of maximum drawdown, NCV dropped -78.94% vs BLW's -44.13%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCV и BLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор