PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLO с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLO returned 5.90% vs 29.24% for VT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности NCLO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

NCLO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLO и VT

2026 (YTD)20252024
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		1.96%6.28%0.35%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%-3.75%

Correlation

The correlation between NCLO and VT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с CLOINCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с JPIENCLO с FAAANCLO с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NCLO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.31

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.20

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.04

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

13.53

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.31

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.44

+1.16

Просадки

Сравнение просадок NCLO и VT

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.05%

-50.27%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.67%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.88%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-7.02%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.17%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLO и VT

Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.83%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

10.17%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

12.70%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

16.05%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

17.23%

-13.51%

Сравнение комиссий NCLO и VT

NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLO и VT

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.78%6.09%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NCLO and VT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to NCLO (1.14%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 29.24% vs 5.90% for NCLO. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.24% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.

NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.59% for VT.

NCLO is categorized as CLO, while VT is Global Equities. NCLO tracks JP Morgan CLO A Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор