Сравнение NCLO с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
NCLO и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLO и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLO и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLO и PAAA
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCLO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
NCLO
PAAA
Сравнение NCLO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 4.00 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.83 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.92 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.20 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 43.22 | -32.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 4.00 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 6.65 | -5.21 |
Корреляция
Корреляция между NCLO и PAAA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и PAAA
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и PAAA
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -1.04% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.04% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.02% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.12% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и PAAA
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.21% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 0.39% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 1.33% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.00% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.00% | +2.76% |