Сравнение NCLO с NUMG
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs -0.99% for NUMG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NUMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.70%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и NUMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.70% | 0.78% | -6.13% |
Correlation
The correlation between NCLO and NUMG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. NUMG — Ранг доходности на риск
NCLO
NUMG
Сравнение NCLO c NUMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | NUMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.05 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | -0.13 | +13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.05 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.44 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NUMG
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NUMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -38.85% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -19.71% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -9.61% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -11.37% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 7.59% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NUMG
Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 1.07%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.71% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 14.57% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 18.16% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 22.85% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 21.87% | -18.16% |
Сравнение комиссий NCLO и NUMG
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NUMG
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NUMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and NUMG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs NUMG's -38.85%.
On 1-year performance, NCLO leads with 5.92% vs -0.99% for NUMG. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.92% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.01% for NUMG.
NCLO is categorized as CLO, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. NCLO tracks JP Morgan CLO A Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.30% for NUMG.
NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и NUMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор