Сравнение NCLO с ICLO

С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И NCLO, и ICLO имеют комиссию равную 0.26%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCLO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLO и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NCLO и ICLO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности ICLO в 5.35%

Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и ICLO.

Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.