Сравнение NCLO с FLUD
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. NCLO is passively managed, while FLUD is actively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 4.56% for FLUD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.48%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.48% | 5.36% | 0.01% |
Correlation
The correlation between NCLO and FLUD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. FLUD — Ранг доходности на риск
NCLO
FLUD
Сравнение NCLO c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 10.48 | -8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 41.70 | -28.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.73 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.58 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и FLUD
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -1.66% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.44% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.05% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.24% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.11% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и FLUD
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.34% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.74% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 1.68% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.34% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.26% | +2.45% |
Сравнение комиссий NCLO и FLUD
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и FLUD
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FLUD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and FLUD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.07%) compared to FLUD (0.34%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs FLUD's -1.66%.
On 1-year performance, NCLO leads with 5.92% vs 4.56% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.92% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.27% for FLUD.
NCLO is categorized as CLO, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Nuveen and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор