Сравнение NCLO с FBDC
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. NCLO is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 3.37% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between NCLO and FBDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. FBDC — Ранг доходности на риск
NCLO
FBDC
Сравнение NCLO c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.56 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и FBDC
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -20.60% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -15.10% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.16% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 18.22% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 18.22% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 18.22% | -14.51% |
Сравнение комиссий NCLO и FBDC
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и FBDC
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and FBDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 5.78% for NCLO.
NCLO is categorized as CLO, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор