Сравнение NCLO с BDRY
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 133.58% for BDRY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NCLO charges 0.26%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 44.24% | 6.48% |
Correlation
The correlation between NCLO and BDRY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. BDRY — Ранг доходности на риск
NCLO
BDRY
Сравнение NCLO c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 6.22 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 18.11 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.19 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.13 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и BDRY
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -89.16% | +86.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -21.60% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -69.50% | +69.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -58.39% | +58.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 7.41% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и BDRY
Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 1.07%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 10.84% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 29.99% | -26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 42.26% | -38.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 60.69% | -56.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 62.56% | -58.85% |
Сравнение комиссий NCLO и BDRY
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и BDRY
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and BDRY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.84%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs 5.92% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for BDRY.
NCLO is categorized as CLO, while BDRY is Commodities. NCLO tracks JP Morgan CLO A Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Nuveen and ETFMG. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор