Сравнение NCLEX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.16% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и SSCPX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
NCLEX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
NCLEX
SSCPX
Сравнение NCLEX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.72 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.14 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.17 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 3.79 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.72 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и SSCPX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и SSCPX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -53.65% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -11.83% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -27.78% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -43.59% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -11.54% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.30% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 3.66% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и SSCPX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.50% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 14.84% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.41% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 22.10% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 22.90% | -3.74% |