Сравнение NCIQ с SETH
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 4.59% for SETH. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 58.11%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 28.07%
- С начала года
- 58.11%
- 6 месяцев
- 56.51%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 58.11% | -40.33% |
Correlation
The correlation between NCIQ and SETH is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.90 |
The correlation between NCIQ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. SETH — Ранг доходности на риск
NCIQ
SETH
Сравнение NCIQ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.09 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.14 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и SETH
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -80.74% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -54.14% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -56.57% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -54.81% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 33.50% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и SETH
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 14.32%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 19.55% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 46.19% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 69.05% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 69.63% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 69.63% | -21.54% |
Сравнение комиссий NCIQ и SETH
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и SETH
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.73% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and SETH have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.55%) compared to NCIQ (14.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 4.59% vs -46.49% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 4.59% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 9.73%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор