Сравнение NCIQ с SETH
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -40.33% |
Correlation
The correlation between NCIQ and SETH is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.90 |
The correlation between NCIQ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. SETH — Ранг доходности на риск
NCIQ
SETH
Сравнение NCIQ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.68 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.23 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и SETH
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -80.74% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -33.10% | -23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -64.47% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -54.94% | +30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 18.36% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и SETH
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 11.10%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 14.79% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 47.12% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 68.52% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 69.29% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 69.29% | -21.58% |
Сравнение комиссий NCIQ и SETH
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и SETH
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and SETH have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to NCIQ (11.10%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -48.51% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор