Сравнение NCIQ с SETH
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -38.78% |
Correlation
The correlation between NCIQ and SETH is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | -0.91 |
The correlation between NCIQ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. SETH — Ранг доходности на риск
NCIQ
SETH
Сравнение NCIQ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.00 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.00 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.00 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.44 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и SETH
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -80.74% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -56.01% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -60.69% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -54.80% | +32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 35.78% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и SETH
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.32% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.63% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 45.27% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 68.46% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 69.49% | -21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 69.49% | -21.70% |
Сравнение комиссий NCIQ и SETH
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и SETH
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and SETH have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.63%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор