Сравнение NCIQ с IBLC
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 64.83% for IBLC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | 19.99% |
Correlation
The correlation between NCIQ and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between NCIQ and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. IBLC — Ранг доходности на риск
NCIQ
IBLC
Сравнение NCIQ c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.45 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.88 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 1.19 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.39 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и IBLC
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -62.54% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -44.94% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -13.87% | -39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -25.88% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 22.58% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и IBLC
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 9.32%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 14.39% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 40.72% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 54.80% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 64.46% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 64.46% | -16.67% |
Сравнение комиссий NCIQ и IBLC
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и IBLC
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.39%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор