Сравнение NCIQ с EZET
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs -36.13% for EZET. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | 11.54% |
Correlation
The correlation between NCIQ and EZET is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between NCIQ and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. EZET — Ранг доходности на риск
NCIQ
EZET
Сравнение NCIQ c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.53 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.89 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и EZET
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -67.89% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -67.89% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -67.89% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -33.78% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 40.85% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и EZET
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 14.32%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 19.96% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 46.50% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 68.96% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 72.42% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 72.42% | -24.33% |
Сравнение комиссий NCIQ и EZET
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и EZET
Ни NCIQ, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NCIQ and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to NCIQ (14.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -46.49% for NCIQ. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор