Сравнение NCIQ с EZET
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.66% vs -46.15% for EZET. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.79%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -37.92%.
NCIQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -36.12%
- С начала года
- -29.79%
- 1 год
- -48.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.79% | -13.57% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | 11.54% |
Correlation
The correlation between NCIQ and EZET is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between NCIQ and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. EZET — Ранг доходности на риск
NCIQ
EZET
Сравнение NCIQ c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.68 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.06 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и EZET
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -67.89% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -67.89% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.04% | -61.95% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -34.69% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.14% | 43.72% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и EZET
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 10.98%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 14.52% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 46.99% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.92% | 67.52% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 71.84% | -24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.64% | 71.84% | -24.20% |
Сравнение комиссий NCIQ и EZET
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и EZET
Ни NCIQ, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NCIQ and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to NCIQ (10.98%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -46.15% vs -48.66% for NCIQ. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -46.15% return vs -48.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор