Сравнение NCIQ с EZBC
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs -39.64% for EZBC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -10.30% |
Correlation
The correlation between NCIQ and EZBC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between NCIQ and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. EZBC — Ранг доходности на риск
NCIQ
EZBC
Сравнение NCIQ c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.39 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.27 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и EZBC
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -49.50% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -49.50% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -49.50% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -16.07% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 28.59% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и EZBC
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.32% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.09% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 33.90% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 43.71% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 50.05% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 50.05% | -2.26% |
Сравнение комиссий NCIQ и EZBC
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и EZBC
Ни NCIQ, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NCIQ and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NCIQ has higher volatility (9.32%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -41.02% for NCIQ. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.19% for EZBC.
NCIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор