Сравнение NCIQ с ETHW
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. NCIQ is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs -32.55% for ETHW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -40.29%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | 8.47% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ETHW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between NCIQ and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ETHW — Ранг доходности на риск
NCIQ
ETHW
Сравнение NCIQ c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.52 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.86 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ETHW
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -64.04% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -63.39% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -63.39% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -32.72% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 37.95% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ETHW
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 9.32%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.86% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 45.32% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 68.23% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 72.06% | -24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 72.06% | -24.27% |
Сравнение комиссий NCIQ и ETHW
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ETHW
Ни NCIQ, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NCIQ and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -41.02% for NCIQ. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Hashdex and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор