Сравнение NCIQ с DIVB
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 27.40% for DIVB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 16.99%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 16.99% | 9.09% |
Correlation
The correlation between NCIQ and DIVB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. DIVB — Ранг доходности на риск
NCIQ
DIVB
Сравнение NCIQ c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.03 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.47 | -14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и DIVB
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -36.93% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -6.82% | -50.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -1.23% | -55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -4.97% | -18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 2.04% | +31.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и DIVB
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares Core Dividend ETF (DIVB) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 4.14% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 8.83% | +27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 11.67% | +36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 15.26% | +32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 18.35% | +29.74% |
Сравнение комиссий NCIQ и DIVB
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и DIVB
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and DIVB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to DIVB (4.14%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, DIVB leads with 27.40% vs -46.49% for NCIQ. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 27.40% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while DIVB is Dividend. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор