PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCIQ с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCIQ с DIVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs 31.40% for DIVB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NCIQ и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 18.44%.

NCIQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-34.70%
1 год
-41.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVB

1 день
0.94%
1 месяц
8.46%
С начала года
18.44%
6 месяцев
18.63%
1 год
31.40%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCIQ и DIVB

2026 (YTD)2025
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		-30.25%-10.21%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		18.44%9.09%

Correlation

The correlation between NCIQ and DIVB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с NCIQ:
NCIQ с IBITNCIQ с BITWNCIQ с DEFINCIQ с BITCNCIQ с VTINCIQ с BTOPNCIQ с ARKY
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

NCIQ vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCIQ
Ранг доходности на риск NCIQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCIQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCIQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCIQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCIQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCIQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCIQ c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCIQDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.78

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
3.90

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.49

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.62

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

15.75

-17.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCIQ vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCIQ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCIQ и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCIQDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.78

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.77

-1.40

Просадки

Сравнение просадок NCIQ и DIVB

Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCIQDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-36.93%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.35%

-6.82%

-46.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.35%

0.00%

-53.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-4.99%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.13%

2.00%

+29.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NCIQ и DIVB

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCIQDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

3.32%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.88%

8.48%

+27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.24%

11.35%

+35.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

15.23%

+32.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

18.38%

+29.41%

Сравнение комиссий NCIQ и DIVB

И NCIQ, и DIVB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCIQ и DIVB

NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCIQ and DIVB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCIQ has higher volatility (9.32%) compared to DIVB (3.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs DIVB's -36.93%.

On 1-year performance, DIVB leads with 31.40% vs -41.02% for NCIQ. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 31.40% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NCIQ and DIVB have the same expense ratio: 0.25% per year.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for NCIQ.

NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while DIVB is Large Cap Blend Equities. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCIQ и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор