PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCIQ с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCIQ с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. NCIQ is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.13% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности NCIQ и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCIQ показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

NCIQ

1 день
-3.39%
1 месяц
-18.06%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-32.72%
1 год
-41.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCIQ и BAMU

2026 (YTD)2025
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		-32.34%-13.57%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%2.74%

Correlation

The correlation between NCIQ and BAMU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с NCIQ:
NCIQ с IBITNCIQ с BITWNCIQ с DEFINCIQ с BITCNCIQ с VTINCIQ с BTCZNCIQ с AETH
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

NCIQ vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCIQ
Ранг доходности на риск NCIQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCIQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCIQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCIQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCIQ c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCIQBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
4.94

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
8.71

-9.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

2.41

-1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

24.37

-25.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

96.52

-97.76

NCIQ vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCIQ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCIQ и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCIQ и BAMU

Максимальная просадка NCIQ за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCIQBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-0.36%

-55.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.19%

-0.12%

-56.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.75%

0.00%

-54.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-0.02%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.25%

0.03%

+33.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NCIQ и BAMU

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCIQBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

0.09%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.86%

0.39%

+36.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.02%

0.58%

+47.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

0.87%

+47.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.11%

0.87%

+47.24%

Сравнение комиссий NCIQ и BAMU

NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCIQ и BAMU

NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%
NCIQ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCIQ and BAMU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCIQ has higher volatility (14.16%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -56.19% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -41.13% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -41.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for NCIQ.

NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hashdex and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор