PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBVX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCBVX с NMAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and NMAVX (Nuance Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCBVX returned 7.77%/yr vs 7.40%/yr for NMAVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NCBVX charges 1.95%/yr vs 1.22%/yr for NMAVX.

Доходность

Сравнение доходности NCBVX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCBVX показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCBVX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции NMAVX немного отстают с 7.40%.

NCBVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.91%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.27%
1 год
31.39%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.64%
10 лет*
7.77%

NMAVX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.15%
1 год
11.72%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCBVX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.11%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		4.82%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Correlation

The correlation between NCBVX and NMAVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between NCBVX and NMAVX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с FCVFXNCBVX с HOMPXNCBVX с MVEIXNCBVX с KMDIXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с FIUSXNMAVX с ARFFXNMAVX с CISMXNMAVX с ACLAXNMAVX с DALCXNMAVX с OAKMXNMAVX с CIMDX

Доходность на риск

NCBVX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBVX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBVXNMAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.99

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.54

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.16

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.74

2.97

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBVX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBVX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа NMAVX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBVX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBVXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NCBVX и NMAVX

Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и NMAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCBVXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-30.93%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-9.80%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-18.40%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-18.40%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.50%

-30.93%

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.30%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-3.80%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.83%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBVX и NMAVX

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) имеют волатильность 3.47% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCBVXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.50%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.07%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

11.51%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

13.33%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

15.04%

+7.63%

Сравнение комиссий NCBVX и NMAVX

NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии NMAVX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBVX и NMAVX

Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NMAVX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.95%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Часто задаваемые вопросы

NCBVX and NMAVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAVX has higher volatility (3.50%) compared to NCBVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs NMAVX's -30.93%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCBVX и NMAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор