Сравнение NCBVX с NMAVX
NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and NMAVX (Nuance Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCBVX returned 8.01%/yr vs 8.19%/yr for NMAVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NCBVX charges 1.95%/yr vs 1.22%/yr for NMAVX.
Доходность
Сравнение доходности NCBVX и NMAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCBVX показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 13.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCBVX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции NMAVX немного впереди с 8.19%.
NCBVX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 20.88%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 8.01%
NMAVX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам NCBVX и NMAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 20.88% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 13.71% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
Correlation
The correlation between NCBVX and NMAVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between NCBVX and NMAVX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCBVX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск
NCBVX
NMAVX
Сравнение NCBVX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCBVX | NMAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 1.83 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 4.60 | +14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCBVX и NMAVX
Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и NMAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCBVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -30.93% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.80% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -18.40% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -18.40% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | -30.93% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.79% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.90% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBVX и NMAVX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) составляет 3.16%, в то время как у Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCBVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.53% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.98% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 11.82% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.43% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 14.95% | +7.61% |
Сравнение комиссий NCBVX и NMAVX
NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии NMAVX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBVX и NMAVX
Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NMAVX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.56% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.83% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
NCBVX and NMAVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMAVX has higher volatility (4.53%) compared to NCBVX (3.16%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs NMAVX's -30.93%.
NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCBVX и NMAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор