Сравнение NCBIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | -1.56% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 8.69% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -2.07% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции NCBIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.98% соответственно.
NCBIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
TSAIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBIX и TSAIX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCBIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
NCBIX
TSAIX
Сравнение NCBIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.68 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.72 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.38 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NCBIX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и TSAIX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности TSAIX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.54% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и TSAIX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -34.58% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -10.28% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -28.28% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -34.58% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -6.62% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.96% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.74% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и TSAIX
Текущая волатильность для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) составляет 2.53%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 6.15% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 10.31% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 17.34% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 16.20% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 17.62% | -10.59% |