PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCBIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NCBIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCBIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		-1.56%10.38%8.77%11.71%-13.79%6.85%11.65%14.60%-2.01%8.69%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции NCBIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.34% против 3.00% соответственно.

NCBIX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.21%
1 год
8.37%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.34%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Balanced Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с NCBIX:
NCBIX с FXAIXNCBIX с BERIXNCBIX с CSTAXNCBIX с IOEZXNCBIX с PMAIXNCBIX с STDAXNCBIX с AAAAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий NCBIX и SCLAX

NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund

Доходность на риск

NCBIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBIX
Ранг доходности на риск NCBIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.75

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.24

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.02

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.45

Корреляция

Корреляция между NCBIX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBIX и SCLAX

Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		6.25%6.15%5.21%1.97%2.72%4.22%5.49%4.14%5.85%2.05%1.23%7.37%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок NCBIX и SCLAX

Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCBIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-5.59%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-2.32%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-5.59%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.67%

-5.59%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.84%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.15%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBIX и SCLAX

New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCBIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.19%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.01%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

2.66%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

3.07%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

2.75%

+4.28%