Сравнение NCBIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | -1.56% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 8.69% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции NCBIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.51% соответственно.
NCBIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBIX и PMAIX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
NCBIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
NCBIX
PMAIX
Сравнение NCBIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.43 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.08 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.50 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 11.66 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.43 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.12 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между NCBIX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и PMAIX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и PMAIX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -24.12% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -7.06% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -13.97% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -24.12% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.10% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.69% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.52% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и PMAIX
New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.29% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 4.18% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 7.19% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 7.20% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.58% | -0.55% |