PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCBIX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NCBIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCBIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		-1.56%10.38%8.77%11.71%-13.79%6.85%11.65%14.60%-2.01%8.69%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции NCBIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.36% соответственно.

NCBIX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.21%
1 год
8.37%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.34%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Balanced Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с NCBIX:
NCBIX с FXAIXNCBIX с BERIXNCBIX с PMAIXNCBIX с AAAAXNCBIX с CSTAXNCBIX с FRGAXNCBIX с NWQIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с GWPAXIOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий NCBIX и IOEZX

NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund

Доходность на риск

NCBIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBIX
Ранг доходности на риск NCBIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.89

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.78

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.34

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между NCBIX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBIX и IOEZX

Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		6.25%6.15%5.21%1.97%2.72%4.22%5.49%4.14%5.85%2.05%1.23%7.37%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок NCBIX и IOEZX

Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCBIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-56.15%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-11.71%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-21.47%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.67%

-38.12%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.15%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.64%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.85%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBIX и IOEZX

Текущая волатильность для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) составляет 2.53%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCBIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.38%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

8.72%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

15.55%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

13.90%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

16.44%

-9.41%