PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.08%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.37%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 1.56% против 12.63% соответственно.

NCATX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.56%

NOIEX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.32%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.26%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий NCATX и NOIEX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund

Доходность на риск

NCATX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.98

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.66

+0.39

Корреляция

Корреляция между NCATX и NOIEX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и NOIEX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NOIEX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.09%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и NOIEX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-45.66%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-8.39%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-21.89%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-35.31%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-5.29%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.01%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.70%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и NOIEX

Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.03%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

9.41%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

19.24%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

16.36%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

17.94%

-13.70%