PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с NCHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMUX с NCHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) and NCHRX (Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, FSMUX returned 3.86%/yr vs 4.35%/yr for NCHRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSMUX charges 0.06%/yr vs 0.61%/yr for NCHRX.

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и NCHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у NCHRX с доходностью 2.19%.

FSMUX

1 день
0.23%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCHRX

1 день
0.25%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.85%
1 год
10.09%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMUX и NCHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
NCHRX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund		2.19%3.34%5.17%4.46%-20.76%1.24%

Correlation

The correlation between FSMUX and NCHRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between FSMUX and NCHRX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX
Часто сравнивают с NCHRX:
NCHRX с VCLAXNCHRX с FNMIXNCHRX с NELIXNCHRX с LSMSXNCHRX с MIYNCHRX с FHMIXNCHRX с NVHIX

Доходность на риск

FSMUX vs. NCHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NCHRX
Ранг доходности на риск NCHRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCHRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCHRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCHRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c NCHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMUXNCHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.43

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.80

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.55

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.80

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

9.12

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMUX vs. NCHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCHRX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и NCHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMUXNCHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и NCHRX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки NCHRX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и NCHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMUXNCHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-39.64%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.64%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-11.85%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.14%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.09%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и NCHRX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) составляет 1.21%, в то время как у Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMUXNCHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.57%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

3.04%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

4.20%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

7.01%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

7.48%

-2.84%

Сравнение комиссий FSMUX и NCHRX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NCHRX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и NCHRX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности NCHRX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCHRX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund		4.19%4.59%4.28%4.40%5.14%3.90%3.85%4.17%4.08%3.94%4.42%4.45%

Часто задаваемые вопросы

FSMUX and NCHRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCHRX has higher volatility (1.57%) compared to FSMUX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FSMUX dropped -16.27% vs NCHRX's -39.64%.

FSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMUX и NCHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор