PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		0.11%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%0.09%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

NCATX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.66%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.58%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий NCATX и FGNSX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

NCATX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

2.85

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.99

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.07

-0.02

Корреляция

Корреляция между NCATX и FGNSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и FGNSX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и FGNSX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-2.35%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-2.35%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-2.35%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.40%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.25%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и FGNSX

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что NCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.23%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.67%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

3.79%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

2.04%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

1.66%

+2.58%