Сравнение NCA с FMNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и FMNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и FMNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.30% | 3.31% | 3.04% | 3.37% | -0.09% | 0.03% | 0.86% | 2.00% | 1.58% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции NCA превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.55% соответственно.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
FMNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и FMNDX
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCA vs. FMNDX — Ранг доходности на риск
NCA
FMNDX
Сравнение NCA c FMNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | FMNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.76 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 6.28 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.66 | -1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 6.98 | -5.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 26.07 | -20.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.76 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.90 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.73 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.66 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между NCA и FMNDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и FMNDX
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FMNDX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 2.64% | 2.95% | 2.99% | 2.60% | 0.61% | 0.23% | 0.85% | 1.58% | 1.46% | 1.00% | 0.75% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и FMNDX
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и FMNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -1.69% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.40% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -1.09% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -1.69% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.30% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -0.10% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.11% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и FMNDX
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.14% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 0.57% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 0.98% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 1.05% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 0.90% | +11.48% |