PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCA с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCA с FARCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCA (Nuveen California Municipal Value Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - NCA is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NCA returned 2.00%/yr vs 5.83%/yr for FARCX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NCA charges 0.03%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности NCA и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCA показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции NCA уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.83% соответственно.

NCA

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.51%
С начала года
4.54%
6 месяцев
6.67%
1 год
12.66%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.00%

FARCX

1 день
1.50%
1 месяц
-1.33%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.70%
1 год
15.96%
3 года*
10.68%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCA и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		4.54%10.27%-1.92%10.39%-13.57%-3.51%4.62%21.08%-7.38%2.94%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		13.24%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between NCA and FARCX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1995 г.

0.10

The correlation between NCA and FARCX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Municipal Value Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с NCA:
NCA с NMTNCA с NAZNCA с RMINCA с DFCANCA с NIMNCA с NMSNCA с MMD
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FRELFARCX с VOO

Доходность на риск

NCA vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCA
Ранг доходности на риск NCA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCA c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCAFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.22

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.70

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.04

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

6.60

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCA vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARCX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCA и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCAFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NCA и FARCX

Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCAFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-70.62%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.83%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-17.59%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-31.77%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-41.05%

+18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.81%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-10.45%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NCA и FARCX

Текущая волатильность для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) составляет 3.20%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что NCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCAFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.90%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.30%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.04%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

18.35%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

20.15%

-7.67%

Сравнение комиссий NCA и FARCX

NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCA и FARCX

Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FARCX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.14%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		3.81%3.89%4.12%3.88%3.66%3.02%2.98%3.21%3.79%5.33%4.36%4.34%

Часто задаваемые вопросы

NCA and FARCX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARCX has higher volatility (3.90%) compared to NCA (3.20%). In terms of maximum drawdown, NCA dropped -37.14% vs FARCX's -70.62%.

FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCA и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор