Сравнение NBTX с CI
NBTX (Nanobiotix S.A.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NBTX in Biotechnology, CI in Healthcare Plans. Over the past 5 years, NBTX returned 15.72%/yr vs 4.08%/yr for CI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBTX и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTX показывает доходность 59.65%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 3.14%.
NBTX
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 59.65%
- 6 месяцев
- 69.16%
- 1 год
- 711.21%
- 3 года*
- 91.45%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- —
CI
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам NBTX и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTX Nanobiotix S.A. | 59.65% | 705.57% | -60.58% | 98.37% | -54.69% | -50.91% | -2.83% |
CI Cigna Corporation | 3.14% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | -0.56% |
Correlation
The correlation between NBTX and CI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
NBTX:
-$1.80
CI:
$23.59
NBTX:
36.51
CI:
0.27
NBTX:
$47.94M
CI:
$277.94B
NBTX:
$47.94M
CI:
$19.38B
NBTX:
-$55.82M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTX vs. CI — Ранг доходности на риск
NBTX
CI
Сравнение NBTX c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nanobiotix S.A. (NBTX) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTX | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.99 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.29 | -0.28 | +14.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.18 | -0.52 | +34.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56 | -0.23 | +6.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NBTX и CI
Максимальная просадка NBTX за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTX и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -84.34% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -26.54% | -23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.88% | -32.10% | -41.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.87% | -32.10% | -56.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.98% | -20.70% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.52% | -18.82% | -38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 14.49% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTX и CI
Nanobiotix S.A. (NBTX) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что NBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.80% | 9.12% | +25.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.65% | 18.67% | +45.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.94% | 33.03% | +76.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.69% | 28.40% | +108.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.80% | 30.74% | +101.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTX и CI
NBTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.19% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
NBTX Nanobiotix S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBTX и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nanobiotix S.A. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBTX and CI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBTX has higher volatility (34.80%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, NBTX dropped -89.94% vs CI's -84.34%.
NBTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBTX и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор