Сравнение NBTX с CI
NBTX (Nanobiotix S.A.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NBTX in Biotechnology, CI in Healthcare Plans. Over the past 5 years, NBTX returned 18.99%/yr vs 5.26%/yr for CI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBTX и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTX показывает доходность 48.57%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 2.69%.
NBTX
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- 48.57%
- 6 месяцев
- 51.66%
- 1 год
- 678.91%
- 3 года*
- 84.32%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- —
CI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам NBTX и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTX Nanobiotix S.A. | 48.57% | 705.57% | -60.58% | 98.37% | -54.69% | -50.91% | -9.09% |
CI Cigna Corporation | 2.69% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | -2.10% |
Correlation
The correlation between NBTX and CI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
NBTX:
-€1.80
CI:
$23.59
NBTX:
29.90
CI:
0.27
NBTX:
€47.94M
CI:
$277.94B
NBTX:
€47.94M
CI:
$19.38B
NBTX:
-€55.82M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTX vs. CI — Ранг доходности на риск
NBTX
CI
Сравнение NBTX c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nanobiotix S.A. (NBTX) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBTX | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.64 | -0.37 | +14.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.25 | -0.67 | +31.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBTX и CI
Максимальная просадка NBTX за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTX и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -84.34% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -26.54% | -23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.88% | -32.10% | -41.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.80% | -32.10% | -54.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -21.04% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -18.82% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 14.74% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTX и CI
Nanobiotix S.A. (NBTX) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что NBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 8.06% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 18.92% | +46.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.24% | 33.36% | +74.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.80% | 28.45% | +108.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 30.77% | +100.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTX и CI
NBTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.20% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
NBTX Nanobiotix S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBTX и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nanobiotix S.A. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBTX and CI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBTX has higher volatility (15.78%) compared to CI (8.06%). In terms of maximum drawdown, NBTX dropped -89.94% vs CI's -84.34%.
NBTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBTX и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор