PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBTX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBTX с SCHD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nanobiotix S.A. (NBTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBTX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между NBTX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBTX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nanobiotix S.A. (NBTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBTX:

-0.64

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

NBTX:

-0.85

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

NBTX:

0.91

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

NBTX:

-0.57

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

NBTX:

-1.16

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

NBTX:

41.95%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

NBTX:

70.42%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

NBTX:

-89.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NBTX:

-81.41%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, NBTX показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%.

NBTX

С начала года

27.48%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-3.42%

1 год

-44.65%

3 года

-11.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.43%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nanobiotix S.A.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBTX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTX
Ранг риск-скорректированной доходности NBTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nanobiotix S.A. (NBTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTX и SCHD

NBTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBTX
Nanobiotix S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NBTX и SCHD

Максимальная просадка NBTX за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBTX и SCHD

Nanobiotix S.A. (NBTX) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что NBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...