PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSRX с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBSRX с WSHFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX).

NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г.. WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBSRX и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		-3.14%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-2.87%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у WSHFX с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции NBSRX превзошли акции WSHFX по среднегодовой доходности: 12.97% против 12.02% соответственно.

NBSRX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
2.51%
1 год
15.45%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.97%

WSHFX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-1.15%
1 год
12.77%
3 года*
16.18%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с APPLXNBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с SPY
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX

Сравнение комиссий NBSRX и WSHFX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WSHFX в 0.64%.

NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

NBSRX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSRX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSRXWSHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.30

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

5.70

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSRX vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSHFX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSRXWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между NBSRX и WSHFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и WSHFX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности WSHFX в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.43%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.40%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и WSHFX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и WSHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBSRXWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-53.94%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.38%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-18.69%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.07%

-34.67%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.05%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.38%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.36%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и WSHFX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBSRXWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.36%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.28%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

15.29%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.13%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.33%

+1.15%