PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSRX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSRX с NBGNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBSRX (Neuberger Berman Sustainable Equity Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both mutual funds - NBSRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBGNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBSRX returned 15.02%/yr vs 9.69%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBSRX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции NBSRX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 15.02% против 9.69% соответственно.

NBSRX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.93%
6 месяцев
12.03%
1 год
28.29%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.02%

NBGNX

1 день
1.40%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.64%
6 месяцев
8.12%
1 год
11.19%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.08%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSRX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		12.93%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		10.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between NBSRX and NBGNX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1994 г.

0.83

The correlation between NBSRX and NBGNX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с NBSSXNBSRX с SPY
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с IJR

Доходность на риск

NBSRX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSRX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSRXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.63

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.06

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.95

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

2.52

+9.42

NBSRX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и NBGNX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSRXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-51.75%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.77%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-27.51%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-28.33%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.07%

-34.53%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.76%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.15%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.04%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и NBGNX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSRXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.61%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.65%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.29%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.70%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.21%

-2.69%

Сравнение комиссий NBSRX и NBGNX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и NBGNX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NBGNX в 14.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		14.78%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.08%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NBSRX and NBGNX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSRX has higher volatility (6.56%) compared to NBGNX (4.61%). In terms of maximum drawdown, NBSRX dropped -53.74% vs NBGNX's -51.75%.

NBSRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSRX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор