PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBSM с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, NBSM returned 14.30% vs 22.75% for JSMD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

NBSM

1 день
1.81%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
6.65%
С начала года
13.71%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и JSMD

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		13.71%-0.04%0.03%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%9.78%

Correlation

The correlation between NBSM and JSMD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between NBSM and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и JSMD

Секторы
NBSM
JSMD

Промышленность

27.0%
23.3%

Технологии

17.4%
28.1%

Финансовые услуги

17.1%
8.9%

Здравоохранение

11.6%
18.7%

Энергетика

7.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.7%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.5%

Промышленность

NBSM
27.0%
JSMD
23.3%

Технологии

NBSM
17.4%
JSMD
28.1%

Финансовые услуги

NBSM
17.1%
JSMD
8.9%

Здравоохранение

NBSM
11.6%
JSMD
18.7%

Энергетика

NBSM
7.0%
JSMD
1.1%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.4%
JSMD
8.7%

Коммунальные услуги

NBSM
5.0%
JSMD

-

Коммуникационные услуги

NBSM
2.6%
JSMD
2.9%

Недвижимость

NBSM
2.4%
JSMD
2.8%

Сырьевые материалы

NBSM
2.1%
JSMD
3.0%

Потребительский защитный сектор

NBSM
2.0%
JSMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с FEMGNBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с BOUTNBSM с TPLCNBSM с DBONBSM с BNO
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

NBSM vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSMJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.54

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

5.12

-0.88

NBSM vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSM и JSMD

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-38.98%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-14.86%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.59%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-7.42%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.45%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и JSMD

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 4.88%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.01%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

17.49%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

22.16%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

23.09%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.80%

-4.80%

Сравнение комиссий NBSM и JSMD

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и JSMD

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.35%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and JSMD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to NBSM (4.88%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, JSMD leads with 22.75% vs 14.30% for NBSM. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 22.75% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.35% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор