PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while JHMM is passively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 25.74% for JHMM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и JHMM

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%6.18%

Correlation

The correlation between NBSM and JHMM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between NBSM and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и JHMM

Секторы
NBSM
JHMM

Промышленность

32.3%
19.4%

Технологии

17.8%
17.2%

Финансовые услуги

16.4%
15.3%

Здравоохранение

8.4%
10.2%

Энергетика

7.2%
5.4%

Коммунальные услуги

6.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.7%
5.4%

Сырьевые материалы

1.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Промышленность

NBSM
32.3%
JHMM
19.4%

Технологии

NBSM
17.8%
JHMM
17.2%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
JHMM
15.3%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
JHMM
10.2%

Энергетика

NBSM
7.2%
JHMM
5.4%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
JHMM
5.4%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
JHMM
11.0%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
JHMM
2.7%

Недвижимость

NBSM
2.7%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
JHMM
4.2%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

JHMM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

NBSM vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.84

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.63

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.99

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

11.58

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.84

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NBSM и JHMM

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-40.71%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.64%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.43%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.23%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и JHMM

Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеют волатильность 3.75% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.47%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.09%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.32%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

19.60%

-1.53%

Сравнение комиссий NBSM и JHMM

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и JHMM

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and JHMM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSM has higher volatility (3.75%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs JHMM's -40.71%.

On 1-year performance, JHMM leads with 25.74% vs 9.52% for NBSM. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 25.74% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.38% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Manulife. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор