PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBRVX с NPRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBRVX с NPRTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBRVX (Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund) and NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) are both mutual funds - NBRVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Neuberger Berman, while NPRTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBRVX returned 7.68%/yr vs 13.72%/yr for NPRTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NBRVX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for NPRTX.

Доходность

Сравнение доходности NBRVX и NPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBRVX показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции NBRVX уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 7.68% против 13.72% соответственно.

NBRVX

1 день
0.27%
1 месяц
5.69%
С начала года
14.66%
6 месяцев
15.20%
1 год
33.65%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.68%

NPRTX

1 день
0.85%
1 месяц
3.22%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.95%
1 год
38.98%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBRVX и NPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBRVX
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund		14.66%11.01%9.11%11.05%-9.75%32.67%-4.29%17.22%-14.98%9.69%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		19.08%20.69%10.92%-1.76%-1.25%28.12%14.44%23.96%-1.23%13.45%

Correlation

The correlation between NBRVX and NPRTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1999 г.

0.90

The correlation between NBRVX and NPRTX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund

Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с NBRVX:
NBRVX с FIMVXNBRVX с FSOAXNBRVX с GTTMXNBRVX с ARFFXNBRVX с NINLXNBRVX с FASOXNBRVX с NMAVX
Часто сравнивают с NPRTX:
NPRTX с DAGVXNPRTX с USIFXNPRTX с VWNEXNPRTX с HLIEXNPRTX с PEYAXNPRTX с SPYNPRTX с VTI

Доходность на риск

NBRVX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBRVX
Ранг доходности на риск NBRVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBRVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBRVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBRVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBRVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBRVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NPRTX
Ранг доходности на риск NPRTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBRVX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRVXNPRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.52

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.90

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

5.57

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

22.92

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBRVX vs. NPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBRVX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа NPRTX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBRVX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRVXNPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.52

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NBRVX и NPRTX

Максимальная просадка NBRVX за все время составила -65.68%, примерно равная максимальной просадке NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBRVX и NPRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBRVXNPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.68%

-66.25%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-7.03%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-13.79%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-19.82%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-39.01%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-9.26%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.70%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NBRVX и NPRTX

Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что NBRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBRVXNPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.18%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.95%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

11.14%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

14.10%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

17.58%

+3.89%

Сравнение комиссий NBRVX и NPRTX

NBRVX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NPRTX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBRVX и NPRTX

Дивидендная доходность NBRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности NPRTX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBRVX
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund		9.80%11.23%6.19%1.94%0.90%0.54%0.04%1.10%9.15%0.49%0.52%12.52%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		5.39%6.42%2.19%2.45%1.56%5.04%1.60%3.87%14.44%8.55%3.58%9.80%

Часто задаваемые вопросы

NBRVX and NPRTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBRVX has higher volatility (4.40%) compared to NPRTX (3.18%). In terms of maximum drawdown, NBRVX dropped -65.68% vs NPRTX's -66.25%.

NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBRVX и NPRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор