PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

NBOS и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и ISWN

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.16%12.22%10.99%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

NBOS

1 день
2.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.16%
6 месяцев
3.96%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCE
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий NBOS и ISWN

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

NBOS vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.68

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.04

+1.10

Корреляция

Корреляция между NBOS и ISWN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и ISWN

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности ISWN в 2.91%

TTM20252024202320222021
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.14%7.81%7.32%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и ISWN

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-32.35%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.63%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-7.11%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-16.57%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.32%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и ISWN

Текущая волатильность для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) составляет 4.12%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что NBOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.13%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.60%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.81%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

11.47%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

11.40%

-1.16%