Сравнение NBMIX с PXQSX
NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBMIX returned 15.19%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности NBMIX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBMIX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции NBMIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 15.19% против 7.40% соответственно.
NBMIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 15.19%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам NBMIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 20.19% | 9.87% | 25.90% | 10.01% | -24.43% | 4.16% | 42.83% | 34.55% | 4.80% | 28.16% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between NBMIX and PXQSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between NBMIX and PXQSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBMIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
NBMIX
PXQSX
Сравнение NBMIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBMIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.19 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | -0.39 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBMIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.15 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NBMIX и PXQSX
Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBMIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -55.56% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -13.25% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -22.87% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -31.49% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -37.65% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -13.47% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -10.29% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.28% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBMIX и PXQSX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBMIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 4.52% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 12.30% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 16.76% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 20.22% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 20.51% | +3.90% |
Сравнение комиссий NBMIX и PXQSX
NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBMIX и PXQSX
Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 5.61% | 6.74% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 18.71% | 1.06% | 3.98% | 23.77% | 1.44% | 0.00% | 5.92% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
NBMIX and PXQSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBMIX has higher volatility (8.85%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs PXQSX's -55.56%.
NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBMIX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор