Сравнение NBMIX с DSCIX
NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBMIX returned 15.19%/yr vs 9.70%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.
Доходность
Сравнение доходности NBMIX и DSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBMIX показывает доходность 20.21%, а DSCIX немного выше – 21.19%. За последние 10 лет акции NBMIX превзошли акции DSCIX по среднегодовой доходности: 15.19% против 9.70% соответственно.
NBMIX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 15.19%
DSCIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам NBMIX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 20.21% | 9.87% | 25.90% | 10.01% | -24.43% | 4.16% | 42.83% | 34.55% | 4.80% | 28.16% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 21.19% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Correlation
The correlation between NBMIX and DSCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between NBMIX and DSCIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBMIX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
NBMIX
DSCIX
Сравнение NBMIX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBMIX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 6.66 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 23.94 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBMIX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.74 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NBMIX и DSCIX
Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и DSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBMIX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -47.60% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -7.08% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -32.94% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -32.94% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -47.60% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -9.87% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.97% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBMIX и DSCIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBMIX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 4.53% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 12.06% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 17.19% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 22.18% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 23.25% | +1.17% |
Сравнение комиссий NBMIX и DSCIX
NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBMIX и DSCIX
Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DSCIX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.96% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 5.60% | 6.74% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 18.71% | 1.06% | 3.98% | 23.77% | 1.44% | 0.00% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
NBMIX and DSCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBMIX has higher volatility (8.85%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs DSCIX's -47.60%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBMIX и DSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор