Сравнение NBIS с PENG
NBIS (Nebius Group N.V.) and PENG (Penguin Solutions, Inc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PENG operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, NBIS returned 393.02% vs 232.62% for PENG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и PENG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно ниже, чем у PENG с доходностью 227.86%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PENG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 29.71%
- С начала года
- 227.86%
- 6 месяцев
- 207.73%
- 1 год
- 232.62%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и PENG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 227.86% | 1.93% | 18.82% |
Correlation
The correlation between NBIS and PENG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$3.17
PENG:
$1.50
NBIS:
73.19
PENG:
42.83
NBIS:
25.15
PENG:
19.22
NBIS:
69.73
PENG:
1.73
NBIS:
$877.90M
PENG:
$1.35B
NBIS:
$420.60M
PENG:
$381.14M
NBIS:
-$52.78M
PENG:
$82.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. PENG — Ранг доходности на риск
NBIS
PENG
Сравнение NBIS c PENG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | PENG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 4.97 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 9.56 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и PENG
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и PENG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -68.72% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -44.57% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -10.19% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -37.35% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 23.14% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и PENG
Nebius Group N.V. (NBIS) и Penguin Solutions, Inc (PENG) имеют волатильность 30.23% и 31.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 31.44% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 52.45% | +18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 63.52% | +40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 59.51% | +50.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 62.70% | +47.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и PENG
Ни NBIS, ни PENG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и PENG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Penguin Solutions, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and PENG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (31.44%) compared to NBIS (30.23%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs PENG's -68.72%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и PENG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор