Сравнение NBIS с IBIT
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, NBIS returned 393.02% vs -39.67% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 39.42% |
Correlation
The correlation between NBIS and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
NBIS
IBIT
Сравнение NBIS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.78 | +8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -1.37 | +19.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и IBIT
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -52.11% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -52.11% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -49.45% | +37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -16.53% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 29.64% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и IBIT
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 12.07% | +18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 34.45% | +36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 44.10% | +60.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 50.26% | +59.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 50.26% | +59.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и IBIT
Ни NBIS, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIS and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs IBIT's -52.11%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор