Сравнение NBIS с FBTC
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -39.41% for FBTC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 35.90% |
Correlation
The correlation between NBIS and FBTC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. FBTC — Ранг доходности на риск
NBIS
FBTC
Сравнение NBIS c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | -0.76 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -1.36 | +19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -0.90 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.27 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и FBTC
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -52.07% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -52.07% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -49.59% | +32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -16.18% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 28.93% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и FBTC
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 11.77% | +21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 34.55% | +36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 44.17% | +60.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 50.26% | +60.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 50.26% | +60.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и FBTC
Ни NBIS, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIS and FBTC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs FBTC's -52.07%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор