PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIIX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIIX с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBIIX (Neuberger Berman International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Neuberger Berman, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, NBIIX returned 6.76%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIIX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIIX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции NBIIX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.76% против 22.43% соответственно.

NBIIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.20%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.15%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.92%
10 лет*
6.76%

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIIX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		5.20%13.56%5.34%14.28%-22.00%13.85%13.89%27.89%-16.45%27.16%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between NBIIX and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г.

0.37

The correlation between NBIIX and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman International Equity Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NBIIX:
NBIIX с NSTLXNBIIX с DFIVNBIIX с NINLXNBIIX с NMANXNBIIX с PPYPXNBIIX с NLSIXNBIIX с PTSIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NBIIX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIIX
Ранг доходности на риск NBIIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIIX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBIIXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.37

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.39

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.44

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.99

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIIX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIIX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIIX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBIIXCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.95

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NBIIX и COST

Максимальная просадка NBIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIIX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIIXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-53.39%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-16.02%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-20.74%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.20%

-31.40%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

-31.40%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-11.15%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-13.36%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

9.60%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIIX и COST

Текущая волатильность для Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) составляет 4.74%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что NBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIIXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.14%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.83%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.15%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.73%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

21.94%

-4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIIX и COST

NBIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		0.00%0.00%4.56%2.54%5.40%11.99%4.84%2.72%1.43%0.95%1.44%1.28%

Часто задаваемые вопросы

NBIIX and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (8.14%) compared to NBIIX (4.74%). In terms of maximum drawdown, NBIIX dropped -61.08% vs COST's -53.39%.

NBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIIX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор