Сравнение NBIIX с DFIV
NBIIX (Neuberger Berman International Equity Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, NBIIX returned 10.12%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NBIIX charges 0.87%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности NBIIX и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIIX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.
NBIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 6.79%
DFIV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIIX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBIIX Neuberger Berman International Equity Fund | 5.48% | 13.56% | 5.34% | 14.28% | -22.00% | -2.11% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 11.54% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Correlation
The correlation between NBIIX and DFIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between NBIIX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIIX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
NBIIX
DFIV
Сравнение NBIIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIIX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.63 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 14.02 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.56 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NBIIX и DFIV
Максимальная просадка NBIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIIX и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -25.42% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -9.66% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -14.72% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.02% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -4.48% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.49% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIIX и DFIV
Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что NBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.89% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.99% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 13.69% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.63% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.63% | +0.63% |
Сравнение комиссий NBIIX и DFIV
NBIIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIIX и DFIV
NBIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.55% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBIIX Neuberger Berman International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 2.54% | 5.40% | 11.99% | 4.84% | 2.72% | 1.43% | 0.95% | 1.44% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
NBIIX and DFIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIIX has higher volatility (4.94%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, NBIIX dropped -61.08% vs DFIV's -25.42%.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIIX и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор