PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBIIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

NBIIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 июн. 2005 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NBIIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBIIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		-3.86%13.56%5.34%14.28%-22.00%13.85%13.89%27.89%-16.45%27.16%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, NBIIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции NBIIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.04% соответственно.

NBIIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-8.06%
1 год
2.93%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.51%
10 лет*
6.12%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с NBIIX:
NBIIX с COSTNBIIX с DFIVNBIIX с NINLXNBIIX с NMANXNBIIX с NLSIXNBIIX с NGUAXNBIIX с NSTLX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий NBIIX и PPYPX

NBIIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

NBIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIIX
Ранг доходности на риск NBIIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBIIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.24

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.85

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.83

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

13.07

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBIIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.24

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между NBIIX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIIX и PPYPX

NBIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		0.00%0.00%4.56%2.54%5.40%11.99%4.84%2.72%1.43%0.95%1.44%1.28%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBIIX и PPYPX

Максимальная просадка NBIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBIIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-42.48%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-10.21%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.20%

-35.65%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

-42.48%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.08%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-10.28%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.43%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIIX и PPYPX

Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBIIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.49%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.15%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

15.41%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.61%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.08%

-1.92%