PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBHIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBHIX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

NBHIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NBHIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBHIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		4.32%17.69%13.38%3.87%-4.24%21.67%3.00%21.52%-5.57%0.54%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, NBHIX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

NBHIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.69%
1 год
15.93%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.51%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Equity Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NBHIX:
NBHIX с VOONBHIX с VOOGNBHIX с JEPINBHIX с NGUAXNBHIX с ACIIXNBHIX с ACTIXNBHIX с FBLEX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий NBHIX и SWLVX

NBHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NBHIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBHIX
Ранг доходности на риск NBHIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBHIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBHIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBHIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.44

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.76

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBHIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBHIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBHIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBHIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между NBHIX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBHIX и SWLVX

Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		1.53%1.54%7.09%6.16%7.83%10.73%2.18%5.75%7.71%6.77%5.92%6.72%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBHIX и SWLVX

Максимальная просадка NBHIX за все время составила -40.07%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBHIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-38.34%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-11.82%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.05%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.82%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.93%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.51%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NBHIX и SWLVX

Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.56% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBHIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.47%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.30%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.74%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.85%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

18.67%

-3.95%