PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBHIX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBHIX с JEPI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

NBHIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBHIX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между NBHIX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBHIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBHIX:

0.49

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

NBHIX:

0.76

JEPI:

0.73

Коэф-т Омега

NBHIX:

1.12

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NBHIX:

0.54

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

NBHIX:

1.64

JEPI:

2.00

Индекс Язвы

NBHIX:

4.76%

JEPI:

3.12%

Дневная вол-ть

NBHIX:

15.84%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

NBHIX:

-38.31%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

NBHIX:

-2.17%

JEPI:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, NBHIX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.55%.

NBHIX

С начала года

8.84%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

0.24%

1 год

7.65%

3 года

3.92%

5 лет

8.16%

10 лет

3.72%

JEPI

С начала года

0.55%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-1.31%

1 год

6.16%

3 года

9.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Equity Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий NBHIX и JEPI

NBHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBHIX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBHIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBHIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBHIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBHIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBHIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBHIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBHIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBHIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBHIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBHIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBHIX и JEPI

Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности JEPI в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		2.07%2.14%2.21%2.74%2.26%2.19%2.64%2.92%3.04%2.76%3.03%2.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.98%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBHIX и JEPI

Максимальная просадка NBHIX за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBHIX и JEPI

Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.67% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...