Сравнение NBGX с SGRT
NBGX (Neuberger Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
NBGX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 4.79% | 4.26% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between NBGX and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
NBGX
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NBGX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBGX и SGRT
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -17.87% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -17.46% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.66% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 37.05% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 37.05% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 37.05% | -17.21% |
Сравнение комиссий NBGX и SGRT
NBGX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и SGRT
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
NBGX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор