Сравнение NBGX с IQM
NBGX (Neuberger Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBGX returned 19.09% vs 72.20% for IQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 6.18% | 16.40% | -0.53% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 38.49% | 30.76% | -0.27% |
Correlation
The correlation between NBGX and IQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between NBGX and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. IQM — Ранг доходности на риск
NBGX
IQM
Сравнение NBGX c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGX | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.94 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 16.15 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGX | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NBGX и IQM
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -44.91% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -14.71% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.57% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -12.24% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.49% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и IQM
Текущая волатильность для Neuberger Growth ETF (NBGX) составляет 3.12%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что NBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 9.33% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 22.97% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 28.28% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 28.90% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 30.71% | -10.75% |
Сравнение комиссий NBGX и IQM
NBGX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и IQM
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and IQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (9.33%) compared to NBGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, NBGX dropped -21.55% vs IQM's -44.91%.
On 1-year performance, IQM leads with 72.20% vs 19.09% for NBGX. On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. On volatility, NBGX has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQM has performed better with a 72.20% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
NBGX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Neuberger and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.50% for IQM.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор